(cliquer pour agrandir le graphique)La fin d'année approchant donne l'occasion de rappeller "l'effet Janvier", mis en exergue, de longue date, par la théorie financière. Comme le montre le graphique ci-dessus, tiré d'une étude de Goldman Sachs, on enregistre des rendements statistiquement anormaux, positifs ou négatifs, des marchés d'actions selon les mois de l'année. Les mois les plus positifs en termes de performances sont, en général, Avril, suivi de Janvier, puis de Décembre. Ainsi, nous avons toujours considéré que le tout début de l'année était favorable aux émissions equity et equity-linked. C'est bientôt!
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