lundi 10 mai 2010

Trading : l'effet des programmes algorithmiques

Ce post de Rajiv Sethi ("algotithmic trading and price volatility") fait, à l'occasion de la dépression brutale du NYSE jeudi dernier, une revue intéressante de "l'effet volatilité" des différentes variantes de program trading qui représenteraient environ 60% des volumes d'actions échangées sur le NYSE:

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