(cliquer pour agrandir)La crise a été marquée par une volatilité élevée des marchés et une forte corrélation de ceux ci. C'est un thème , important pour l'allocation et la gestion d'actifs, que nous avons déjà évoqué dans un post précèdent.
Il se trouve que la volatilité a fortement baissé, mais pas la corrélation (cf graphique). Phénomène durable ou pas?
FT Alphaville revient sur le sujet (cf en lien) sur la base d'une étude d'UBS qui conclut au maintien d'une forte corrélation.
En lien:
- le post de FT Alphaville:
http://ftalphaville.ft.com/blog/2010/10/22/379796/something-exceptional-is-happening-in-volatility-correlation/
-Notre post précédent sur ce thème:
http://investmentbankerparis.blogspot.com/2010/10/la-forte-correlation-des-marches.html
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