zn+1 = zn2 + c : connaissez vous Benoît Mandelbrot?

Benoît Mandelbrot est un mathématicien génial, franco-américain, né à Varsovie, qui vient de mourir. La presse anglo-saxonne a consacré de grands articles à cet évènement, beaucoup plus que la presse française. Nul n'est prophète dans son pays. Toutefois, un observateur attentif, Jean Marc Vittori, a salué son oeuvre dans un très bon article des Echos que l'on trouvera en lien.

Mandelbrot est le père de la "géomérie fractale" (cf la fiche Wikipedia en lien) qu'il a appliqué à divers domaines, dont la Finance. Il a notamment critiqué la base de nombreux modèles de la finance qui sont fondés sur l'idée que la distribution des risques suit une loi normale, "gaussienne", la fameuse "courbe en cloche", négligeant des phénomènes de concentrations de risques aux extrêmes ("fat tail").

Son oeuvre a été popularisée par Nassim Taleb et son fameuse ouvrage sur le "black swan", "le cygne noir". Taleb, d'ailleurs, avait dédicacé son livre, comme le rappelle JM Vittori, à Mandelbrot, "grec parmi les romains".

A propos de Nassim Nicholas Taleb, on ne résistera pas, au passage, au plaisir d'une anecdote. En Décembre 2006, Taleb, alors peu connu, est venu faire une présentation de ses thèses, à Prague, à un séminaire annuel de la Direction Générale de la Société Générale, qui se tenait là bas. Devant un public vaguement attentif, il a développé sa thèse centrale : être en alerte permanente contre l'improbable et l'inattendu qui peut arriver à tout moment. C'était un mois avant que n'éclate la fraude Kerviel.



En lien:
- la fiche wikipedia sur B Mandelbrot:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot

-l'article de JM Vitori:
http://www.lesechos.fr/opinions/analyses/020876219073-mandelbrot-l-homme-qui-aurait-pu-sauver-la-finance.htm