vendredi 22 octobre 2010

zn+1 = zn2 + c : connaissez vous Benoît Mandelbrot?

Benoît Mandelbrot est un mathématicien génial, franco-américain, né à Varsovie, qui vient de mourir. La presse anglo-saxonne a consacré de grands articles à cet évènement, beaucoup plus que la presse française. Nul n'est prophète dans son pays. Toutefois, un observateur attentif, Jean Marc Vittori, a salué son oeuvre dans un très bon article des Echos que l'on trouvera en lien.

Mandelbrot est le père de la "géomérie fractale" (cf la fiche Wikipedia en lien) qu'il a appliqué à divers domaines, dont la Finance. Il a notamment critiqué la base de nombreux modèles de la finance qui sont fondés sur l'idée que la distribution des risques suit une loi normale, "gaussienne", la fameuse "courbe en cloche", négligeant des phénomènes de concentrations de risques aux extrêmes ("fat tail").

Son oeuvre a été popularisée par Nassim Taleb et son fameuse ouvrage sur le "black swan", "le cygne noir". Taleb, d'ailleurs, avait dédicacé son livre, comme le rappelle JM Vittori, à Mandelbrot, "grec parmi les romains".

A propos de Nassim Nicholas Taleb, on ne résistera pas, au passage, au plaisir d'une anecdote. En Décembre 2006, Taleb, alors peu connu, est venu faire une présentation de ses thèses, à Prague, à un séminaire annuel de la Direction Générale de la Société Générale, qui se tenait là bas. Devant un public vaguement attentif, il a développé sa thèse centrale : être en alerte permanente contre l'improbable et l'inattendu qui peut arriver à tout moment. C'était un mois avant que n'éclate la fraude Kerviel.



En lien:
- la fiche wikipedia sur B Mandelbrot:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot

-l'article de JM Vitori:
http://www.lesechos.fr/opinions/analyses/020876219073-mandelbrot-l-homme-qui-aurait-pu-sauver-la-finance.htm

1 commentaire:

  1. Ravi de voir qu'IBP parle de Benoit Mandelbrot !

    Pour ceux de la Génération Y, l’on se souvient des couvertures des livres de maths des années 80/début 90 sur lesquelles étaient représentées des courbes fractales « informatiques »…

    En complément du post et de l’article des Echos, voici 4 liens dont 3 issus du Monde.fr (yc portrait de juin 2005 et interview d’octobre 2009 du génial mathématicien) et l’un de Slate.fr :

    http://www.lemonde.fr/carnet/article/2010/10/16/la-mathematicien-benoit-mandelbrot-est-mort_1427385_3382.html

    http://www.lemonde.fr/planete/article/2005/06/24/benoit-mandelbrot-explorateur-du-chaos_665801_3244.html

    http://www.lemonde.fr/economie/article/2009/10/17/benoit-mandelbrot-il-etait-inevitable-que-des-choses-tres-graves-se-produisent_1255238_3234.html

    http://www.slate.fr/story/28791/les-fractales-de-mandelbrot-cest-bete-comme-un-chou-fleur-breton

    Einstein aurait été heureux de voir qu'ici aussi avec Mandelbrot, l'intuition avait également précédé le "mental rationnel".

    J.

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