L'indice de volatilité de marché des options CBOE de Chicago, le VIX index,representatif de la volatilité du S&P 500, est considéré comme "l'indice de la peur" et constitue une mesure de l'appétence pour le risque. Après un sommet atteint post Lehman à la fin 2008, il a considérablement baissé et retrouve, en dépit d'un contexte qui demeure difficile, son niveau de Mai 2008, pas si loin du niveau d'avant d'avant la crise.Le "greed" reprend le dessus sur le "fear".
Voir les commentaires sur les deux posts en lien.
Post de FT Alphaville:
Post de daily option:
-La présentation du vix index dans wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/VIX
Cette création est mise à disposition sous un
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire