Le graphique ce dessus,tiré d'une research du Crédit Suisse, met en perspective la performance de l'industrie des Hedge Funds depuis 1994,date de la création de l'Indice Tremont-Crédit Suisse ,qui est un des indices de référence ,dans cet univers. Ces indices indiquent une tendance car ,compte tenu de certains biais d'échantillons, ,ils ne sont pas d'une fiabilité absolue. On peut constater que la performance "moyenne" a été relativement régulière avec deux années négatives,1994 et surtout 2008.Jusqu'à maintenant la performance sur 2009 est de l'ordre de 11.6 % à fin Août, et même de l'ordre de 15 % à fin Septembre 2009.Mais il s'agit d'une moyenne, car on le voit sur le graphique ci dessous , venant du site Crédit Suisse-Tremont (en lien) et relatif à l'année 2009 (year to date) ,les performance sont très différenciées par stratégie (c'est sans doute accentué dans un contexte de volatilité),Convertible Arbitrage sur- performant nettement avec 40 %,alors que les principales autres stratégies sont autour de la moyenne et que certaines autres sous-performent nettement (Dedicated Short Bias à -23 %!).
(Cliquer pour agrandir)Lien-le site Tremont-Crédit Suisse:
Cette création est mise à disposition sous un
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