La recherche en Finance a montré, de longue date, que l'humeur du moment ("mood") influait sur la tenue du marché des actions.Une recherche publié par le fameux "Journal of Finance" d'août 2007 ("Sports sentiment and stock return") a mis en exergue cet effet à propos des résultats sportifs ,et tout particulièrement du Football.Les effets sont ,en ,fait asymétriques c'est à dire qu'une victoire (généralement espérée) a moins d'effet que la défaite. Ceci rend évidemment perplexe ,dans le cas de France-Eire, quand la victoire ressemble étrangement à une défaite!
On trouvera la recherche en lien. Elle nous donne l'occasion de présenter le blog qui la cite ("Empirical Finance Research blog") qui est un blog spécialisé dans l'analyse des articles de recherche en finance et qui s'attache à en déduire une stratégie particulière d'investissement. Ce qui est un pont intéressant entre recherche académique et pratique des marchés.
En lien:
-le blog Empirical Finance research blog:
http://empiricalfinanceresearch.blogspot.com/2009/01/sports-sentiment-and-stock-returns-510.html
-la research publiée dans "The Journal of Finance":
http://finance.wharton.upenn.edu/~aedmans/SteelJF.pdf
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