Modèle Quant : l'Angleterre vainqueur de la Coupe du Monde de football ?

Un modèle quant de JP Morgan s'est attaché à pronostiquer les résultats de la prochaine Coupe du Monde de football en tenant compte de divers paramètres.

Si l'équipe considérée comme la plus forte est le Brésil, compte tenu des poules, le vainqueur serait l'Angleterre, devant l'Espagne et les Pays Bas.

Le football permettra t'il aux quants de redorer leur blason?

Voir en lien le post de FT Alphaville:

http://ftalphaville.ft.com/blog/2010/05/18/233991/england-to-win-world-cup-says-jpm-quant-model/

Le lien entre les standards du marché du crédit et l'évolution des marchés d'actions

L'étude de chercheurs de l'Université du Texas en lien établit une relation positive entre les standards du marché du crédit et les performances du marché d'actions. Comme le fait valoir le blog CXO Advisory group:

"In summary, evidence indicates that the net change in commercial and industrial credit standards as measured by the Federal Reserve Board's quarterly survey of senior loan officers may be a useful predictor of U.S. stock market returns at horizons up to about a year" .

En d'autres termes le relâchement des standards avant la crise a eu un effet positif sur les marchés d'actions alors qu'aujourd'hui le durcissement de ceux ci a un effet négatif.

En lien l'étude "credit conditions et expected returns":

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1571958